{"product_id":"stochastic-integration-and-differential-equations-9783642055607","title":"Integración estocástica y ecuaciones diferenciales","description":"\u003cp\u003eHan pasado 15 años desde la aparición de la primera edición de \u003cstrong\u003eStochastic Integration and Differential Equations, A New Approach\u003c\/strong\u003e, y en esos años se han publicado muchos otros textos sobre el mismo tema, a menudo con conexiones a aplicaciones, especialmente finanzas matemáticas. Sin embargo, a pesar de la aparente simplicidad del enfoque, ninguno de estos libros ha utilizado el método analítico funcional para presentar las semimartingalas y la integración estocástica. Por lo tanto, una segunda edición parece valiosa y oportuna, aunque ya no es apropiado llamarla \"un nuevo enfoque\". \u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa \u003cstrong\u003enueva edición\u003c\/strong\u003e presenta varios cambios significativos, el más destacado la adición de ejercicios para resolver. Estos están destinados a complementar el texto, pero los lemas necesarios en una prueba nunca se relegan a los ejercicios. Muchos de los ejercicios han sido probados por estudiantes de posgrado en las Universidades de Purdue y Cornell. El Capítulo 3 ha sido completamente rehecho, con una nueva prueba más intuitiva y simultáneamente elemental del teorema fundamental de descomposición de Doob-Meyer, la versión más general del teorema de Girsanov debido a Lenglart, los criterios de Kazamaki-Novikov para que las martingalas locales exponenciales sean martingalas, y un tratamiento moderno de los compensadores. El Capítulo 4 trata las sigma martingalas (importantes en la teoría financiera) y ofrece un tratamiento más completo de la representación de martingalas, incluyendo tanto la teoría de Jacod-Yor como los ejemplos de martingalas de Emery que realmente tienen representación de martingalas (superando así los casos estándar del movimiento browniano y el proceso de Poisson compensado). Los nuevos temas añadidos incluyen una introducción a la teoría de la expansión de las filtraciones, un tratamiento de la desigualdad de martingalas de Fefferman, y que el espacio dual del espacio de martingalas H 1 puede identificarse con las martingalas BMO. Las soluciones a ejercicios seleccionados están disponibles en el sitio web del autor, con la URL actual http:\/\/www.orie.cornell.edu\/ protter\/books.html.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cb\u003eAuthor:\u003c\/b\u003e \u003ca href=\"https:\/\/sureshotbooks-com.myshopify.com\/search?type=product%2Carticle%2Cpage\u0026amp;q=AUTH-3103777\"\u003ePhilip Protter\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003cb\u003ePublisher:\u003c\/b\u003e Springer\u003cbr\u003e\u003cb\u003ePublished:\u003c\/b\u003e 12\/01\/2010\u003cbr\u003e\u003cb\u003ePages:\u003c\/b\u003e 415\u003cbr\u003e\u003cb\u003eBinding Type:\u003c\/b\u003e Paperback\u003cbr\u003e\u003cb\u003eWeight:\u003c\/b\u003e 1.34lbs\u003cbr\u003e\u003cb\u003eSize:\u003c\/b\u003e 9.21h x 6.14w x 0.89d\u003cbr\u003e\u003cb\u003eISBN13:\u003c\/b\u003e 9783642055607\u003cbr\u003e\u003cb\u003eISBN10:\u003c\/b\u003e 3642055605\u003cbr\u003e\u003cb\u003eBISAC Categories:\u003c\/b\u003e\u003cbr\u003e- \u003ca href=\"https:\/\/sureshotbooks-com.myshopify.com\/search?type=product%2Carticle%2Cpage\u0026amp;q=CAT-MAT\"\u003eMathematics\u003c\/a\u003e | \u003ca href=\"https:\/\/sureshotbooks-com.myshopify.com\/search?type=product%2Carticle%2Cpage\u0026amp;q=BISAC-MAT029000\"\u003eProbability \u0026amp; Statistics | General\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e- \u003ca href=\"https:\/\/sureshotbooks-com.myshopify.com\/search?type=product%2Carticle%2Cpage\u0026amp;q=CAT-MAT\"\u003eMathematics\u003c\/a\u003e | \u003ca href=\"https:\/\/sureshotbooks-com.myshopify.com\/search?type=product%2Carticle%2Cpage\u0026amp;q=BISAC-MAT007000\"\u003eDifferential Equations | General\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e- \u003ca href=\"https:\/\/sureshotbooks-com.myshopify.com\/search?type=product%2Carticle%2Cpage\u0026amp;q=CAT-MAT\"\u003eMathematics\u003c\/a\u003e | \u003ca href=\"https:\/\/sureshotbooks-com.myshopify.com\/search?type=product%2Carticle%2Cpage\u0026amp;q=BISAC-MAT003000\"\u003eApplied\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003ci\u003eEste título no es retornable\u003c\/i\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Springer","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44575647203565,"sku":"9783642055607","price":194.98,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0550\/8097\/6621\/products\/img_2118270d-2342-4abe-b5bd-a9d6fb2ca768.jpg?v=1702000455","url":"https:\/\/sureshotbooks.com\/es\/products\/stochastic-integration-and-differential-equations-9783642055607","provider":"SureShot Books Publishing LLC","version":"1.0","type":"link"}