Descripción
"Esta nueva edición de Active Portfolio Management mantiene el estándar de excelencia establecido en la primera edición, con nuevas y claras ideas para ayudar a los profesionales de la inversión."
-William E. Jacques, Socio y Director de Inversiones, Martingale Asset Management.
"Active Portfolio Management ofrece a los inversores la oportunidad de comprender mejor el equilibrio entre la habilidad del gestor y el riesgo de la cartera. Tanto los gestores de inversiones fundamentales como los cuantitativos se beneficiarán de estudiar esta edición actualizada de Grinold y Kahn."
-Scott Stewart, Gestor de Cartera, Fidelity Select Equity (R) Discipline
Co-Gerente, Fidelity Freedom (R) Funds.
"Esta segunda edición no permanecerá en el estante, sino que será consultada continuamente tanto por novatos como por expertos. Hay una expansión sustancial tanto en profundidad como en amplitud con respecto al original. Explica de manera clara y concisa todos los aspectos de los fundamentos y el pensamiento más reciente en la gestión activa de carteras."
-Eric N. Remole, Director General, Jefe de Renta Variable Estructurada Global, Credit Suisse Asset Management.
Matemáticamente riguroso y meticulosamente organizado, Active Portfolio Management abrió nuevos caminos cuando estuvo disponible por primera vez para los gestores de inversiones en 1994. Al describir un proceso innovador para descubrir señales crudas de los rendimientos de los activos, convertirlas en pronósticos refinados y luego usar esos pronósticos para construir carteras de rendimiento excepcional y riesgo mínimo, es decir, carteras que superan consistentemente al mercado, este libro fundamental ayudó a miles de gestores de inversiones. Active Portfolio Management, Second Edition, ahora eleva el listón aún más. Al igual que su predecesor, este volumen detalla cómo aplicar la economía, la econometría y la investigación de operaciones para resolver problemas de inversión prácticos y descubrir oportunidades de ganancias superiores. Describe un marco de gestión activa que comienza con una cartera de referencia, luego define los rendimientos excepcionales en relación con esa referencia. Más allá del tratamiento exhaustivo del proceso de gestión activa cubierto anteriormente, esta nueva edición se expande para cubrir la asignación de activos, la inversión long/short, los horizontes de información y otros temas relevantes hoy en día. Revisa una serie de discusiones de la primera edición, arrojando nueva luz sobre algunos de los problemas más apremiantes de hoy, incluidos el riesgo, la dispersión, el impacto en el mercado y el análisis de rendimiento, al tiempo que proporciona evidencia empírica cuando corresponde. El resultado es un conjunto actualizado y completo de conceptos estratégicos y reglas generales para guiar el proceso de, y aumentar las ganancias de, la gestión activa de inversiones.
Author: Richard Grinold
Publisher: McGraw-Hill Companies
Published: 07/11/2023
Pages: 624
Binding Type: Paperback
Weight: 1.79lbs
Size: 9.00h x 6.00w x 1.24d
ISBN13: 9781265919719
ISBN10: 1265919712
BISAC Categories:
- Business & Economics | Personal Finance | Investing
This title is not returnable