Descripción
"Una claridad de estilo y una concisión de tratamiento que los estudiantes encontrarán muy útiles. El material es valioso y está bien organizado... una excelente introducción a la probabilidad aplicada." -- Journal of the American Statistical Association.
Este libro ofrece una introducción concisa a algunos de los procesos estocásticos que con frecuencia surgen en la probabilidad aplicada. Se hace hincapié en los modelos y métodos de optimización, particularmente en el área de los procesos de decisión. Después de revisar algunas nociones básicas de la teoría de la probabilidad y los procesos estocásticos, el autor presenta un tratamiento útil del proceso de Poisson, incluyendo los procesos de Poisson compuestos y no homogéneos. Los capítulos posteriores tratan temas como la teoría de la renovación y las cadenas de Markov; los procesos semi-Markov, de renovación de Markov y regenerativos; la teoría de inventarios; y el movimiento browniano y los modelos de optimización de tiempo continuo.
Cada capítulo va seguido de una sección de problemas útiles que ilustran y complementan el texto. También hay una breve lista de referencias relevantes al final de cada capítulo. Los estudiantes encontrarán este un texto en gran parte autocontenido que requiere poco conocimiento previo del tema. Es especialmente adecuado para un curso de un año en probabilidad aplicada a nivel de posgrado avanzado o inicial. Edición de 1970.
Autor: Sheldon M. Ross
Editorial: Dover Publications
Publicado: 12/04/1992
Páginas: 224
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.50 libras
Tamaño: 8.46h x 5.38w x 0.44d
ISBN13: 9780486673141
ISBN10: 0486673146
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Probabilidad y Estadística | General
Este libro ofrece una introducción concisa a algunos de los procesos estocásticos que con frecuencia surgen en la probabilidad aplicada. Se hace hincapié en los modelos y métodos de optimización, particularmente en el área de los procesos de decisión. Después de revisar algunas nociones básicas de la teoría de la probabilidad y los procesos estocásticos, el autor presenta un tratamiento útil del proceso de Poisson, incluyendo los procesos de Poisson compuestos y no homogéneos. Los capítulos posteriores tratan temas como la teoría de la renovación y las cadenas de Markov; los procesos semi-Markov, de renovación de Markov y regenerativos; la teoría de inventarios; y el movimiento browniano y los modelos de optimización de tiempo continuo.
Cada capítulo va seguido de una sección de problemas útiles que ilustran y complementan el texto. También hay una breve lista de referencias relevantes al final de cada capítulo. Los estudiantes encontrarán este un texto en gran parte autocontenido que requiere poco conocimiento previo del tema. Es especialmente adecuado para un curso de un año en probabilidad aplicada a nivel de posgrado avanzado o inicial. Edición de 1970.
Autor: Sheldon M. Ross
Editorial: Dover Publications
Publicado: 12/04/1992
Páginas: 224
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.50 libras
Tamaño: 8.46h x 5.38w x 0.44d
ISBN13: 9780486673141
ISBN10: 0486673146
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Probabilidad y Estadística | General
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