Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Aplicadas

Las ecuaciones diferenciales estocásticas son ecuaciones diferenciales cuyas soluciones son procesos estocásticos. Exhiben atractivas propiedades matemáticas que son útiles para modelar incertidumbres y fenómenos ruidosos en muchas disciplinas. Este libro está motivado por las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales estocásticas en el seguimiento de objetivos y la tecnología médica y, en particular, su uso en metodologías como el filtrado, el suavizado, la estimación de parámetros y el aprendizaje automático. Desarrolla una comprensión intuitiva y práctica de lo que son las ecuaciones diferenciales estocásticas, pero también cubre los fundamentos del cálculo de Itô, los teoremas centrales en el campo y esquemas de aproximación como el de Runge-Kutta estocástico. Se hace mayor énfasis en los métodos de solución que en el análisis de las propiedades teóricas de las ecuaciones. El enfoque práctico del libro asume solo un conocimiento previo de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Los numerosos ejemplos resueltos y los ejercicios al final del capítulo incluyen derivaciones impulsadas por aplicaciones y tareas computacionales. El código fuente de MATLAB/Octave está disponible para descargar, lo que promueve el trabajo práctico con los métodos.

Autor: Simo Särkkä, Arno Solin
Editorial: Cambridge University Press
Publicado: 02/05/2019
Páginas: 326
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.00lbs
Tamaño: 9.00h x 8.40w x 0.60d
ISBN13: 9781316649466
ISBN10: 1316649466
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Probabilidad y Estadística | General
- Ciencias Sociales | Estadística