Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications: Bsdes with Jumps Paperback Springer
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Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications: Bsdes with Jumps Paperback Springer

Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Regresivas con Saltos y sus Aplicaciones Actuariales y Financieras: EDSER con Saltos

Springer
Precio:
$104.98

Descripción

Introducción.- Cálculo Estocástico.- Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Regresivas - el Caso General.- Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Adelante-Regresivas.- Métodos Numéricos para FBSDEs.- Expectativas No Lineales y g-Expectativas.- Modelo Financiero y de Seguros Combinado.- BSDEs Lineales y Representaciones Predecibles de Procesos de Pago de Seguros.- Precios sin Arbitraje, Cobertura Perfecta y Supercobertura.- Precios Cuadráticos y Cobertura.- Maximización de la Utilidad y Precios y Cobertura de Indiferencia.- Precios y Cobertura bajo una Medida Menos Favorable.- Medidas de Riesgo Dinámicas.- Otras Clases de BSDEs.

Autor: Lukasz DeLong
Editorial: Springer
Publicado: 25/06/2013
Páginas: 288
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.93lbs
Tamaño: 9.21h x 6.14w x 0.63d
ISBN13: 9781447153306
ISBN10: 1447153308
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Aplicadas
- Negocios y Economía | Seguros | General
- Matemáticas | Probabilidad y Estadística | General