Regulación de liquidez de Basilea III y sus implicaciones

La liquidez implica el grado en que un activo puede comprarse o venderse en el mercado sin afectar su precio. La crisis financiera de 2007 a 2009 se caracterizó por una disminución de la liquidez y requirió la introducción de la regulación de capital y liquidez de Basilea III en 2010. En el interior, aprenderá cómo se aplican dichas regulaciones en una amplia sección transversal de países para comprender y demostrar las implicaciones de Basilea III. Este libro resume las características definitorias de los Acuerdos de Basilea I, II y III y sus deficiencias percibidas, así como el papel del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) en la promulgación de la regulación bancaria internacional. Basilea III cuantifica el riesgo de liquidez utilizando las medidas de coeficiente de cobertura de liquidez (LCR) y coeficiente de financiación estable neta (NSFR). Este libro analiza las técnicas de aproximación que se pueden utilizar para estimar estas medidas de liquidez. En el interior, los autores destacan las conexiones entre la creación de liquidez y el capital bancario y le proporcionan los detalles de una investigación de los riesgos que la creación de liquidez genera para los bancos. Además, consideramos el impacto de la implementación de la regulación de liquidez de Basilea III en variables macroeconómicas como el PIB, la inversión, la inflación, el consumo, los ingresos, el ahorro y el empleo.

Autor: Mark Petersen, Janine Mukkudem-Petersen
Editorial: Business Expert Press
Publicado: 05/07/2014
Páginas: 190
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.58 libras
Tamaño: 9.00 pulgadas de alto x 6.00 pulgadas de ancho x 0.41 pulgadas de profundidad
ISBN13: 9781606498729
ISBN10: 160649872X
Categorías BISAC:
- Empresa y economía | Bancos y banca

Acerca del autor
Mark A. Petersen obtuvo su doctorado en Matemáticas Aplicadas