Apuesta de forma inteligente: El sistema Kelly para juegos de azar e inversión

En 1956, un físico llamado John Kelly, que trabajaba en Bell Labs, publicó un artículo titulado "Una nueva interpretación de la tasa de información". En el artículo, establece una analogía entre los resultados de un juego de azar y la transmisión de símbolos a través de un canal de comunicación. Para un juego de expectativa positiva, Kelly demostró que un sistema de apuestas basado en una fracción fija del capital puede hacer que el capital crezca a un ritmo exponencial a largo plazo. La tasa de crecimiento exponencial en este caso es directamente análoga a la tasa de transmisión de información a través de un canal de comunicaciones. Este libro examina el sistema Kelly en detalle. Se consideran las aplicaciones del sistema Kelly tanto en el juego como en la inversión. Se incluye código Python para calcular las fracciones de Kelly tanto para una inversión en una sola acción como para una inversión en dos acciones simultáneamente. Se incluye un capítulo de revisión introductorio sobre la teoría de la probabilidad necesaria para analizar los sistemas de juego en general. También hay un capítulo sobre algunos de los sistemas de juego más utilizados, como el sistema Martingale. Este libro será útil para cualquier persona interesada en una buena introducción matemática a los sistemas de juego en general, y al sistema Kelly en particular.

Autor: Stefan Hollos, Richard Hollos
Editorial: Abrazol Publishing
Publicado: 31/10/2008
Páginas: 144
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0,41 libras
Tamaño: 8,78h x 5,51w x 0,36d
ISBN13: 9781887187015
ISBN10: 1887187014
Categorías BISAC:
- Empresa y Economía | Finanzas | General
- Matemáticas | Aplicadas
- Juegos y Actividades | Juego | General (véase también Autoayuda | Comportamiento compulsivo)

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