Descripción
Los procesos estocásticos ocurren en todas partes en las ciencias, la economía y la ingeniería, y deben ser comprendidos por matemáticos (aplicados), ingenieros y científicos por igual. Este libro ofrece una introducción sencilla al movimiento browniano y a los procesos estocásticos en general. El movimiento browniano desempeña un papel especial, ya que dio forma a todo el tema, muestra la mayoría de los fenómenos aleatorios siendo todavía fácil de tratar, y se utiliza en muchos modelos de la vida real. En esta nueva edición, se ha añadido mucho material, y hay nuevos capítulos sobre "Caos de Wiener e Integrales de Itô Iteradas" y "Tiempos Locales Brownianos".
Autor: René L. Schilling
Editorial: de Gruyter
Publicado: 06/09/2021
Páginas: 533
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.85 libras
Tamaño: 9.61h x 6.69w x 1.08d
ISBN13: 9783110741254
ISBN10: 3110741253
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Probabilidad y Estadística | General
- Negocios y Economía | Finanzas | General
- Negocios y Economía | Matemáticas Empresariales
Autor: René L. Schilling
Editorial: de Gruyter
Publicado: 06/09/2021
Páginas: 533
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.85 libras
Tamaño: 9.61h x 6.69w x 1.08d
ISBN13: 9783110741254
ISBN10: 3110741253
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Probabilidad y Estadística | General
- Negocios y Economía | Finanzas | General
- Negocios y Economía | Matemáticas Empresariales
Sobre el autor
Renè Schilling, Universidad Técnica de Dresde, Alemania.