Movimiento browniano, martingalas y cálculo estocástico

Proporciona una presentación concisa y rigurosa de la integración estocástica y el cálculo estocástico para semimartingalas continuas.
Presenta las principales aplicaciones del cálculo estocástico al movimiento browniano y a los procesos estocásticos relacionados.
Incluye aspectos importantes de los procesos de Markov con aplicaciones a ecuaciones diferenciales estocásticas y a conexiones con ecuaciones diferenciales parciales.

Autor: Jean-François Le Gall
Editorial: Springer
Publicado: 27/05/2018
Páginas: 273
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.90 libras
Tamaño: 9.21 pulgadas de alto x 6.14 pulgadas de ancho x 0.61 pulgadas de profundidad
ISBN13: 9783319809618
ISBN10: 331980961X
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Aplicadas
- Matemáticas | Probabilidad y Estadística | General
- Matemáticas | Análisis Matemático

Acerca del autor
Jean-François Le Gall es un conocido especialista en teoría de la probabilidad y procesos estocásticos. Sus principales logros de investigación se relacionan con el movimiento browniano, los superprocesos y sus conexiones con ecuaciones diferenciales parciales, y más recientemente los árboles aleatorios y los grafos aleatorios. Ha sido galardonado con varios premios internacionales en matemáticas, incluido el Premio Loeve y el Premio Fermat, y dio una conferencia plenaria en el Congreso Internacional de Matemáticos de 2014. Actualmente es profesor de matemáticas en la Universidad Paris-Sud y miembro de la Academia Francesa de Ciencias.

Este título no es retornable