Modelado de cópulas: una introducción para profesionales

Copula Modeling explora el enfoque de cópula para el modelado econométrico de distribuciones paramétricas conjuntas. Copula Modeling demuestra que la implementación y estimación prácticas son relativamente sencillas a pesar de la complejidad de sus fundamentos teóricos. Una característica atractiva de las cópulas paramétricamente específicas es que la estimación y la inferencia se basan en procedimientos estándar de máxima verosimilitud. Así, las cópulas pueden estimarse utilizando software econométrico de escritorio. Esto ofrece una ventaja sustancial de las cópulas sobre los enfoques basados en simulación recientemente propuestos para el modelado conjunto. Las cópulas son útiles en una variedad de situaciones de modelado, incluyendo mercados financieros, ciencias actuariales y modelado microeconométrico. Copula Modeling proporciona a los profesionales y académicos una guía útil para el modelado de cópulas con un enfoque en la estimación y la especificación errónea. Los autores cubren importantes fundamentos teóricos. A lo largo del libro, los autores utilizan experimentos y simulaciones de Monte Carlo para demostrar las propiedades de las cópulas.

Autor: Pravin K. Trivedi, David M. Zimmer, P. K. Trivedi
Editorial: Now Publishers
Publicado: 24/04/2007
Páginas: 128
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.42 libras
Tamaño: 9.21h x 6.14w x 0.27d
ISBN13: 9781601980205
ISBN10: 1601980205
Categorías BISAC:
- Negocios y Economía | Econometría
- Negocios y Economía | Economía | Microeconomía