Métodos de Elección Discreta con Simulación

Este libro describe la nueva generación de métodos de elección discreta, centrándose en los muchos avances que son posibles gracias a la simulación. Los investigadores utilizan estos métodos estadísticos para examinar las elecciones que toman los consumidores, los hogares, las empresas y otros agentes. Se cubren todos los modelos principales: logit, valor extremo generalizado, o GEV (incluyendo logits anidados y de anidamiento cruzado), probit y logit mixto, además de una variedad de especificaciones que se basan en estos fundamentos. Se investigan y comparan los procedimientos de estimación asistidos por simulación, incluyendo la máxima verosimilitud estimulada, el método de momentos simulados y el método de puntuaciones simuladas. Se describen los procedimientos para extraer de densidades, incluyendo técnicas de reducción de varianza como las anitéticas y las extracciones de Halton. Se exploran los avances recientes en los procedimientos bayesianos, incluido el uso del algoritmo de Metropolis-Hastings y su variante de muestreo de Gibbs. La segunda edición añade capítulos sobre endogeneidad y algoritmos de maximización de expectativas (EM). Ningún otro libro incorpora todos estos campos, que han surgido en los últimos 25 años. Los procedimientos son aplicables en muchos campos, incluyendo la energía, el transporte, los estudios ambientales, la salud, el trabajo y el marketing.

Autor: Kenneth E. Train
Editorial: Cambridge University Press
Publicado: 30/06/2009
Páginas: 400
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.20lbs
Tamaño: 9.00h x 6.00w x 0.90d
ISBN13: 9780521747387
ISBN10: 0521747384
Categorías BISAC:
- Empresa y Economía | Econometría