Descripción
Este libro resume el estado del arte en los modelos lineales generalizados (GLM) y sus diversas extensiones: GAM, modelos mixtos y credibilidad, y algunas variantes no lineales (GNM). Para abordar los eventos extremos, se presentan herramientas analíticas de la Teoría de Valores Extremos. Yendo más allá del modelado de la media, considera el modelado de la volatilidad (GLM dobles) y el modelado general de los parámetros de ubicación, escala y forma (GAMLSS). Los actuarios necesitan estas herramientas analíticas avanzadas para convertir los enormes conjuntos de datos ahora a su disposición en oportunidades.
La exposición alterna entre aspectos metodológicos y estudios de caso, proporcionando ilustraciones numéricas utilizando el software estadístico R. Los requisitos técnicos se mantienen en un nivel razonable para llegar a un público amplio.
Este es el primero de tres volúmenes titulados Métodos efectivos de aprendizaje estadístico para actuarios. Escrita por actuarios para actuarios, esta serie ofrece una visión general completa del análisis de datos de seguros con aplicaciones a seguros de P&C, vida y salud. Aunque estrechamente relacionado con los otros dos volúmenes, este volumen se puede leer de forma independiente.
Autor: Michel Denuit, Donatien Hainaut, Julien Trufin
Editorial: Springer
Publicado: 18/09/2019
Páginas: 441
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.41 libras
Tamaño: 9.21h x 6.14w x 0.93d
ISBN13: 9783030258191
ISBN10: 303025819X
Categorías BISAC:
- Negocios y Economía | Estadística
- Matemáticas | Aplicada
- Negocios y Economía | Econometría
Sobre el autor
Michel Denuit tiene maestrías en matemáticas y ciencias actuariales, así como un doctorado en estadística de la ULB (Bruselas). Desde 1999, es profesor de matemáticas actuariales en la UCLouvain (Lovaina la Nueva, Bélgica), donde es Director del programa de maestría en Ciencias Actuariales. También ha ocupado varios puestos de visita, incluso en Lausana (Suiza) y Lyon (Francia). Ha publicado extensamente y ha realizado muchos proyectos de I+D con importantes compañías de (re)seguros durante los últimos 20 años.
Donatien Hainaut es ingeniero civil en matemáticas aplicadas y actuario. También tiene una maestría en gestión de riesgos financieros y un doctorado en ciencias actuariales de la UCLouvain (Lovaina la Nueva, Bélgica). Después de unos años en la industria financiera, se unió a la Rennes School of Business (Francia) y fue profesor visitante en la ENSAE (París, Francia). Desde 2016, es profesor en la UCLouvain, en el Instituto de Estadística, Bioestadística y Ciencias Actuariales. Es director de la Maestría en Ciencia de Datos de la UCLouvain.
Julien Trufin tiene maestrías en física y ciencias actuariales, así como un doctorado en ciencias actuariales de la UCLouvain (Lovaina la Nueva, Bélgica). Después de unos años en la industria de seguros, se unió a la escuela de actuariales de la Universidad Laval (Quebec, Canadá). Desde 2014, es profesor de ciencias actuariales en el departamento de matemáticas de la ULB (Bruselas, Bélgica). También ocupa puestos de visita en Lausana (Suiza) y en Lovaina la Nueva (Bélgica). Es editor asociado de las revistas "Astin Bulletin" y "Methodology and Computing in Applied Probability" y actuario cualificado del Instituto de Actuarios en Bélgica (IABE).