Descripción
Este texto de referencia sobre estimación describe a fondo los métodos de factorización matricial empleados con éxito por analistas numéricos, familiarizando a los lectores con las técnicas que conducen a algoritmos de estimación eficientes, económicos, fiables y flexibles.
Los temas incluyen una revisión del procesamiento de datos por mínimos cuadrados y el algoritmo del filtro de Kalman; matrices definidas positivas, la descomposición de Cholesky y algunas de sus aplicaciones; transformaciones ortogonales de Householder; procesamiento de datos de raíz cuadrada secuencial; efectos de mapeo y ruido de proceso; sesgos y ruido de proceso correlacionado; y análisis de covarianza de efectos debidos a variables mal modeladas y estadísticas a priori de filtro incorrectas. Los capítulos finales exploran el análisis de errores SRIF de los efectos debidos a variables mal modeladas y estadísticas a priori de filtro incorrectas, así como el suavizado de información de raíz cuadrada. Dirigida a estudiantes universitarios avanzados y de posgrado, esta presentación pragmática y detallada es también una referencia útil, que presenta numerosos apéndices útiles a lo largo del texto.
Autor: Gerald J. Bierman
Editorial: Dover Publications
Publicado: 26/05/2006
Páginas: 241
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.59lbs
Tamaño: 8.50h x 5.52w x 0.51d
ISBN13: 9780486449814
ISBN10: 0486449815
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Probabilidad y Estadística | General
Los temas incluyen una revisión del procesamiento de datos por mínimos cuadrados y el algoritmo del filtro de Kalman; matrices definidas positivas, la descomposición de Cholesky y algunas de sus aplicaciones; transformaciones ortogonales de Householder; procesamiento de datos de raíz cuadrada secuencial; efectos de mapeo y ruido de proceso; sesgos y ruido de proceso correlacionado; y análisis de covarianza de efectos debidos a variables mal modeladas y estadísticas a priori de filtro incorrectas. Los capítulos finales exploran el análisis de errores SRIF de los efectos debidos a variables mal modeladas y estadísticas a priori de filtro incorrectas, así como el suavizado de información de raíz cuadrada. Dirigida a estudiantes universitarios avanzados y de posgrado, esta presentación pragmática y detallada es también una referencia útil, que presenta numerosos apéndices útiles a lo largo del texto.
Autor: Gerald J. Bierman
Editorial: Dover Publications
Publicado: 26/05/2006
Páginas: 241
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.59lbs
Tamaño: 8.50h x 5.52w x 0.51d
ISBN13: 9780486449814
ISBN10: 0486449815
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Probabilidad y Estadística | General
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