Modelado Econométrico Financiero

La econometría financiera une la teoría financiera y los métodos econométricos con el poder de los datos para avanzar en la comprensión del universo financiero global del que dependen todas las economías modernas. Financial Econometric Modeling es un texto introductorio que cumple el desafío de aprendizaje de integrar teoría, medición, datos y software para comprender el mundo moderno de las finanzas. Las aplicaciones empíricas con datos financieros ocupan una posición central en la exposición de este libro. Cada capítulo es una guía práctica que lleva a los lectores desde las ideas y teorías hasta las realidades prácticas del modelado, la interpretación y la previsión de datos financieros. El libro se dirige a una amplia audiencia de estudiantes, investigadores aplicados y profesionales de la industria, guiando a lectores de diversos orígenes sobre los modelos, métodos y práctica empírica de la econometría financiera moderna.

Financial Econometric Modeling ofrece un primer curso autónomo en econometría financiera, proporcionando ideas fundamentales de la teoría financiera y técnicas econométricas relevantes. A partir de esta base, el libro cubre un vasto campo de la econometría financiera moderna que abre aplicaciones empíricas con datos de los muchos tipos diferentes que ahora se generan en los mercados financieros. Cada capítulo sigue el mismo principio asegurando que todos los resultados reportados en el libro puedan ser reproducidos utilizando paquetes de software econométrico estándar como Stata o EViews, con un conjunto completo de datos y programas proporcionados para asegurar una fácil implementación.

Autor: Stan Hurn, Vance L. Martin, Jun Yu
Editorial: Oxford University Press, USA
Publicado: 15/05/2020
Páginas: 640
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 2.40 libras
Tamaño: 9.10h x 7.50w x 1.20d
ISBN13: 9780190857066
ISBN10: 0190857064
Categorías BISAC:
- Negocios y Economía | Finanzas | General
- Negocios y Economía | Econometría

Sobre el Autor

Stan Hurn es Profesor de Econometría en la Universidad Tecnológica de Queensland. Ocupó puestos anteriores en la Universidad de Glasgow y Brasenose College, Oxford. Es miembro de la Society of Financial Econometrics y miembro fundador y director del Centro Nacional de Investigación Econométrica de Australia.

Vance L. Martin es Profesor de Econometría en la Universidad de Melbourne. Ha publicado extensamente en el área de la econometría financiera y es coautor, con Stan Hurn, del exitoso texto introductorio Econometric Modeling with Time Series Specification, Estimation, and Testing (2013).

Peter C.B. Phillips es Sterling Professor de Economía en la Universidad de Yale, Profesor Distinguido en la Universidad de Auckland y Profesor Distinguido de Término en la Universidad de Gestión de Singapur. Es editor fundador de la revista Econometric Theory y miembro electo de muchas sociedades científicas, incluyendo la British Academy, la American Academy of Arts and Sciences y la Royal Society of New Zealand. Su trabajo ha avanzado en diversas áreas de la econometría, introducido nuevos métodos de investigación en economía financiera e influido en el trabajo aplicado en todas las ciencias sociales y empresariales.

Jun Yu es Profesor Lee Kong Chian de Economía y Finanzas en la Universidad de Gestión de Singapur e Investigador Principal Jefe en el Centro de Investigación sobre la Economía del Envejecimiento (CREA). Es miembro de la Journal of Econometrics y de la Society of Financial Econometrics, y editor asociado de la Journal of Econometrics, Econometric Theory y Journal of Financial Econometrics.