Descripción
Esta edición revisada y actualizada del libro de gran éxito sobre modelado financiero proporciona las herramientas y técnicas necesarias para realizar simulaciones de hojas de cálculo. Responde a la pregunta esencial de por qué el análisis de riesgos es vital para el proceso de toma de decisiones, para cualquier problema planteado en finanzas e inversión. Este recurso confiable revisa los conceptos básicos y cubre cómo definir y refinar distribuciones de probabilidad en el modelado financiero, y explora los conceptos que impulsan el proceso de modelado de simulación. También discute los controles de simulación y el análisis de los resultados de la simulación.
La segunda edición de Modelado financiero con Crystal Ball y Excel contiene instrucciones, teoría y modelos de ejemplos prácticos para ayudar a aplicar el análisis de riesgos en áreas como la fijación de precios de derivados, la estimación de costos, la asignación y optimización de carteras, el riesgo de crédito y el análisis de flujos de efectivo. Incluye los recursos necesarios para desarrollar habilidades esenciales en las áreas de valoración, precios, cobertura, negociación, gestión de riesgos, evaluación de proyectos, riesgo de crédito y gestión de carteras.
- Ofrece una edición actualizada del libro más vendido que cubre la versión más reciente de Oracle Crystal Ball
- Contiene información valiosa sobre la simulación Monte Carlo, una habilidad esencial aplicada por muchos profesionales de las finanzas corporativas y la inversión
- Escrito por John Charnes, exjefe del departamento de finanzas de la Universidad de Kansas y vicepresidente senior de estrategias de cartera global en Bank of America, quien actualmente es presidente y científico jefe de datos en Syntelli Solutions, Inc. Risk Analytics y Predictive Intelligence Division (Syntelli RAPID)
Atractivo e informativo, este libro es un recurso vital diseñado para ayudarle a ser más hábil en el modelado y la simulación financiera.
Autor: John Charnes
Editorial: Wiley
Publicado: 15/05/2012
Páginas: 336
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.27lbs
Tamaño: 9.27h x 7.42w x 0.73d
ISBN13: 9781118175446
ISBN10: 1118175441
Categorías BISAC:
- Negocios y Economía | Inversiones y Valores | General
Acerca del autor
John Charnes, PhD, MBA, es presidente de la División de Análisis de Riesgos e Inteligencia Predictiva (RAPID) de Syntelli Solutions Inc. Anteriormente, fue presidente del departamento de finanzas de la Universidad de Kansas y vicepresidente sénior de estrategias de cartera global en Bank of America. Charnes creó el CD de capacitación de Crystal Ball, un curso multimedia sobre los elementos básicos del modelado estocástico con Crystal Ball, adquirido por Oracle. Su especialidad es la aplicación de simulación por computadora y métodos estadísticos para identificar y resolver problemas comerciales, incluido el uso de simulación para la fijación de precios de opciones y la cobertura con derivados para cumplir con la Norma de Contabilidad Financiera (FAS) 133.
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