Cómo apostar si es necesario: Desigualdades para procesos estocásticos

Este clásico de la estadística avanzada está dirigido a lectores de nivel de posgrado y utiliza los conceptos del juego para desarrollar ideas importantes en la teoría de la probabilidad. Los autores han destilado la esencia de muchos años de investigación en una docena de capítulos concisos. "Fuertemente recomendado" por el Journal of the American Statistical Association en su publicación inicial, esta edición revisada y actualizada presenta contribuciones de dos estadísticos de renombre que incluyen un nuevo Prólogo, referencias actualizadas y hallazgos de investigaciones recientes.
Después de un capítulo introductorio, el libro formula el problema del jugador y analiza las estrategias de juego. Los capítulos siguientes exploran las propiedades asociadas con los casinos y ciertas medidas de subequidad. Los capítulos finales relacionan el alcance de los problemas del jugador con ideas matemáticas más generales, incluyendo la programación dinámica, la estadística bayesiana y los procesos estocásticos.

Autor: Lester E. Dubins, Leonard J. Savage
Editorial: Dover Publications
Publicado: 20/08/2014
Páginas: 304
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.80lbs
Tamaño: 8.40h x 5.40w x 0.90d
ISBN13: 9780486780641
ISBN10: 0486780643
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Probabilidad y Estadística | Procesos Estocásticos

Sobre el autor
Lester E. Dubins (1920-2010) fue profesor de Matemáticas en la Universidad de California, Berkeley, de 1962 a 2004. Leonard J. Savage (1917-1971) fue un matemático y estadístico que enseñó en varias universidades, incluidas Princeton, Yale y Columbia. Su otro libro de Dover es The Foundation of Statistics.
William Sudderth es profesor en la Escuela de Estadística de la Universidad de Minnesota. David Gilat es profesor en la Escuela de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Tel Aviv.

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