Introducción a los modelos estocásticos

Recién revisado por el autor, este texto de nivel universitario introduce la teoría matemática de la probabilidad y los procesos estocásticos. Utilizando tanto simulaciones por computadora como modelos matemáticos de eventos aleatorios, comprende numerosas aplicaciones a las ciencias físicas y biológicas, la ingeniería y la informática. Los temas incluyen espacios muestrales, distribuciones de probabilidad y expectativas de variables aleatorias, expectativas condicionales, cadenas de Markov y el proceso de Poisson. Otros temas abarcan procesos estocásticos de tiempo continuo, procesos de nacimiento y muerte, probabilidades de estado estacionario, sistemas de colas generales y procesos de renovación. Cada sección presenta ejemplos resueltos, y al final de cada capítulo aparecen ejercicios, con soluciones numéricas al final del libro. También se incluyen sugerencias para lecturas adicionales en procesos estocásticos, simulación y diversas aplicaciones.

Autor: Roe Goodman
Editorial: Dover Publications
Publicado: 21/04/2006
Páginas: 355
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.02 libras
Tamaño: 9.22h x 6.12w x 0.73d
ISBN13: 9780486450377
ISBN10: 0486450376
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Probabilidad y estadística | General

Este título no es retornable