Conferencias sobre el proceso de Poisson

El proceso de Poisson, un objeto fundamental en la probabilidad moderna, goza de una teoría más rica de lo que a veces se aprecia. Este volumen desarrolla la teoría en el contexto de un espacio de medida abstracto general, estableciendo resultados y propiedades básicas, así como ciertos temas avanzados en el análisis estocástico del proceso de Poisson. También se discuten aplicaciones y temas relacionados en geometría estocástica, incluidos los procesos puntuales estacionarios, el modelo booleano, el grafo de Gilbert, las asignaciones estables y los procesos de hiperplanos. Completo, riguroso y autosuficiente, este texto es ideal para cursos de posgrado o para el autoaprendizaje, con un número sustancial de ejercicios para cada capítulo. Los requisitos matemáticos, principalmente un sólido conocimiento de la probabilidad con base en la teoría de la medida, se mantienen en segundo plano, pero se revisan exhaustivamente en el apéndice. Los autores son investigadores reconocidos en teoría de la probabilidad; especialmente en geometría estocástica. Su enfoque está informado tanto por su investigación como por su amplia experiencia docente a nivel universitario y de posgrado.

Autor: Günter Last, Mathew Penrose
Editorial: Cambridge University Press
Publicado: 26/10/2017
Páginas: 314
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.96lbs
Tamaño: 9.22h x 6.42w x 0.73d
ISBN13: 9781107458437
ISBN10: 1107458439
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Probabilidad y Estadística | General