Finanzas matemáticas: una breve introducción

En los últimos años, la industria financiera ha crecido exponencialmente hasta convertirse en una parte importante de las economías modernas, y muchos graduados en ciencias e ingeniería se han unido a la industria como analistas cuantitativos, con las habilidades matemáticas y computacionales necesarias para resolver problemas complejos de valoración de activos y gestión de riesgos. Existe una historia paralela importante de esfuerzo científico. Entre 1965 y 1995, las ideas perspicaces en economía sobre la valoración de activos se transformaron en una "teoría del arbitraje" matemática, una empresa cuyo primer logro fue la famosa fórmula de Black-Scholes de 1973, seguida de extensas investigaciones utilizando todos los recursos del análisis y la probabilidad modernos. El crecimiento de la industria financiera avanzó de la mano de estos desarrollos. Ahora surgen nuevos desafíos para lidiar con las consecuencias de la crisis financiera de 2008 y para aprovechar las nuevas tecnologías, que han revolucionado la práctica del comercio.

Esta Breve Introducción presenta a los lectores sin experiencia previa en esta área la teoría del arbitraje y por qué funciona de la manera en que lo hace. Iluminando la teoría de la fijación de precios, Mark Davis explica sus aplicaciones a las tasas de interés, el comercio de crédito, la gestión de fondos y la gestión de riesgos. Concluye con un estudio de los problemas más apremiantes en las finanzas matemáticas en la actualidad.

SOBRE LA SERIE: La serie Very Short Introductions de Oxford University Press contiene cientos de títulos en casi todas las áreas temáticas. Estos libros de bolsillo son la manera perfecta de avanzar rápidamente en un nuevo tema. Nuestros autores expertos combinan hechos, análisis, perspectiva, nuevas ideas y entusiasmo para hacer que los temas interesantes y desafiantes sean muy legibles.

Autor: Mark H. a. Davis
Editorial: Oxford University Press, USA
Publicado: 24/03/2019
Páginas: 160
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.32 lbs
Tamaño: 6.80h x 4.20w x 0.40d
ISBN13: 9780198787945
ISBN10: 0198787944
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Aplicadas
- Negocios y Economía | Contabilidad | Financiera

Sobre el autor

Mark Davis es Investigador Principal en el Departamento de Matemáticas del Imperial College de Londres. Con experiencia en ingeniería eléctrica e informática, y un ScD en Matemáticas de la Universidad de Cambridge, el profesor Davis pasó cinco años como Jefe de Investigación y Desarrollo de Productos en el banco de inversión Tokyo-Mitsubishi International, con sede en Londres, antes de establecer un grupo de Finanzas Matemáticas en el Imperial College de Londres. En 2002, fue galardonado con el Premio Naylor de Matemáticas Aplicadas por la London Mathematical Society. Es autor de seis libros, el más reciente Risk-Sensitive Investment Management (World Scientific 2014), escrito con Sebastien Lleo.