Modelado matemático y computación en finanzas: con ejercicios y códigos de computadora en Python y MATLAB

Este libro analiza la interacción entre la estocástica (teoría de la probabilidad aplicada) y el análisis numérico en el campo de las finanzas cuantitativas. Los modelos estocásticos, las técnicas de valoración numérica, los aspectos computacionales, los productos financieros y las aplicaciones de gestión de riesgos presentados permitirán a los lectores progresar en el desafiante campo de las finanzas computacionales. Cuando el comportamiento de los participantes del mercado financiero cambia, los modelos matemáticos estocásticos correspondientes que describen los precios también pueden cambiar. La regulación financiera también puede desempeñar un papel en tales cambios. El libro presenta varios modelos para los precios de las acciones, las tasas de interés y los tipos de cambio, con una complejidad creciente a lo largo de los capítulos. Como se dice en la industria, "no te enamores de tu modelo favorito". El libro cubre modelos de renta variable antes de pasar a modelos de tasa a corto plazo y otros modelos de tasa de interés. Enmarcamos estos modelos de tasas de interés en el marco de Heath-Jarrow-Morton, mostramos las relaciones entre los diferentes modelos y explicamos algunos productos de tasas de interés y su fijación de precios. Los capítulos van acompañados de ejercicios. Los estudiantes pueden acceder a soluciones de ejercicios seleccionados, mientras que las soluciones completas están disponibles para los instructores. Los códigos informáticos de MATLAB y Python utilizados para la mayoría de las tablas y figuras del libro están disponibles tanto para usuarios de libros impresos como electrónicos. Este libro será útil para las personas que trabajan en la industria financiera, para aquellos que aspiran a trabajar allí algún día y para cualquier persona interesada en las finanzas cuantitativas. Los temas que se discuten son relevantes para estudiantes de Maestría y Doctorado, investigadores académicos y para "quants" en la industria financiera. Material Suplementario: El Manual de Soluciones está disponible para los instructores que adopten este libro de texto para sus cursos. Póngase en contacto con sales@wspc.com.

Autor: Cornelis W. Oosterlee, Lech A. Grzelak
Editorial: World Scientific Publishing Europe Ltd
Publicado: 05/11/2019
Páginas: 576
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 2.00lbs
Tamaño: 9.61h x 6.69w x 1.17d
ISBN13: 9781786348050
ISBN10: 1786348055
Categorías BISAC:
- Empresa y Economía | Finanzas | Ingeniería Financiera
- Matemáticas | Probabilidad y Estadística | Procesos Estocásticos
- Empresa y Economía | Finanzas | Gestión de Riesgos Financieros