Medición del riesgo sistémico: una perspectiva probabilística

Este libro ofrece una metodología integral para medir el riesgo sistémico en muchas de sus facetas y dimensiones, basada en métodos de evaluación de riesgos de última generación. El riesgo sistémico ha ganado la atención pública desde el colapso de Lehman Brothers en 2008. La bancarrota del cuarto banco más grande de los EE. UU. planteó la pregunta de si los bancos a los que se les permite ser "demasiado grandes para quebrar" y "demasiado sistémicos para quebrar" deberían soportar mayores recargos de capital sobre su tamaño e importancia sistémica. La Crisis Financiera Global de 2008-2009 fue seguida por la Crisis de la Deuda Soberana en la zona euro, que vio al primer gobierno de la eurozona de facto incumplir con su deuda y provocó acciones a nivel internacional para frenar mayores efectos dominó y en cascada a otros gobiernos y bancos de la eurozona. En este contexto, una cuidadosa medición del riesgo sistémico es de suma importancia para que la nueva regulación de capital tenga éxito y para que el riesgo soberano se mantenga bajo control. Lo más importante es que el libro introduce una serie de indicadores de fragilidad sistémica para bancos y soberanos que pueden ayudar a evaluar el riesgo sistémico y el impacto de las políticas macroprudenciales y microprudenciales.


Autor: Deyan Radev
Editorial: Springer
Publicado: 02/09/2023
Páginas: 86
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.33lbs
Tamaño: 9.21h x 6.14w x 0.21d
ISBN13: 9783030942830
ISBN10: 303094283X
Categorías BISAC:
- Tecnología e Ingeniería | Ingeniería (General)
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