Descripción
Multi-Period Trading via Convex Optimization considera un modelo básico de negociación de múltiples períodos, que puede utilizarse para evaluar el rendimiento de una estrategia de negociación. Describe un marco para la optimización de un solo período, donde las operaciones en cada período se encuentran resolviendo un problema de optimización convexa que equilibra el rendimiento esperado, el riesgo, el costo de transacción y el costo de mantenimiento, como el costo de endeudamiento para la venta de activos en descubierto. Luego describe una versión de múltiples períodos del método de negociación, donde la optimización se utiliza para planificar una secuencia de operaciones, ejecutando solo la primera, utilizando estimaciones de cantidades futuras que son desconocidas cuando se eligen las operaciones. El método de un solo período se remonta a Markowitz; los métodos de múltiples períodos se remontan al control predictivo de modelos. Esta monografía aborda los métodos de un solo período y de múltiples períodos en un marco simple, dando una descripción clara del desarrollo y las aproximaciones realizadas. Los métodos descritos pueden considerarse como buenas formas de explotar las predicciones, sin importar cómo se realicen. También hemos desarrollado una biblioteca de software de código abierto complementaria que implementa muchas de las ideas y métodos descritos en el documento.
Multi-Period Trading via Convex Optimization reúne en un solo lugar las definiciones básicas, una descripción cuidadosa del modelo y una discusión sobre cómo se puede utilizar la optimización convexa en la negociación de múltiples períodos, todo ello en una notación y un marco comunes. Proporciona al lector un tratamiento unificado y autosuficiente, centrándose en las cuestiones prácticas que surgen en la negociación de múltiples períodos. Beneficiará a cualquiera interesado en el estudio de estos métodos y también es una referencia ideal para un operador cuantitativo, o alguien que trabaja con, para o emplea a uno.
Autor: Stephen Boyd, Enzo Busseti, Steven Diamond
Editorial: Now Publishers
Publicado: 28/07/2017
Páginas: 92
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.31lbs
Tamaño: 9.21h x 6.14w x 0.19d
ISBN13: 9781680833287
ISBN10: 1680833286
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Optimización
- Tecnología e Ingeniería | Eléctrica