Descripción
Este libro presenta un método general para derivar estadísticas de orden superior de distribuciones multivariadas con algoritmos sencillos que permiten cálculos reales. Los modelos estadísticos no lineales multivariados requieren el estudio de momentos y cumulantes de orden superior. La principal herramienta utilizada para las definiciones es la derivada tensorial, lo que lleva a varias expresiones útiles relacionadas con polinomios de Hermite, momentos, cumulantes, asimetría y curtosis. De este tratamiento se obtiene una prueba general de asimetría y curtosis multivariada. Se proporcionan ejercicios para cada capítulo para ayudar a los lectores a comprender los métodos. Por último, el libro incluye una lista completa de referencias, lo que permite a los lectores investigar más a fondo por su cuenta.
Autor: György Terdik
Editorial: Springer
Publicado: 28/10/2022
Páginas: 418
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.33lbs
Tamaño: 9.21h x 6.14w x 0.88d
ISBN13: 9783030813949
ISBN10: 3030813940
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Probabilidad y Estadística | General
- Informática | Software Matemático y Estadístico
Sobre el autor
György Terdik recibió su doctorado en 1982 en el Departamento de Teoría de la Probabilidad de la Universidad Estatal de Leningrado, URSS. Ha sido profesor titular en la Facultad de Informática de la Universidad de Debrecen, Hungría, desde 2008. Ha pasado 10 semestres visitando diferentes universidades en EE. UU., incluidas UC Berkeley y UC Santa Barbara, y la Case Western Reserve University, entre otras.
Sus intereses de investigación incluyen estadísticas no lineales multivariadas, análisis de series de tiempo, modelado de redes de comunicación de alta velocidad, modelos bilineales y multifractales, estadísticas direccionales y procesos esféricos, dependencia espacial e interacción entre espacio y tiempo.