Escrito por Brian Johnson, un gestor de inversiones profesional con muchos años de experiencia en trading y enseñanza, "Option Strategy Risk/Return Ratios" introduce un marco revolucionario para evaluar, comparar, ajustar y optimizar estrategias de ingresos con opciones. Basándose en su amplia experiencia en la fijación de precios de opciones y en décadas de experiencia en gestión de inversiones y trading, Brian Johnson desarrolló estas herramientas específicamente para gestionar estrategias de ingresos con opciones. A diferencia de las reglas empíricas toscas, estas nuevas herramientas revolucionarias se pueden aplicar a cualquier estrategia de ingresos con opciones, en cualquier valor subyacente, en cualquier entorno de mercado. El riesgo y el rendimiento son conceptos atemporales en finanzas y trading, pero esta es la primera vez que ambos conceptos se han integrado con éxito en un enfoque consistente para la gestión de estrategias de ingresos con opciones. "Option Strategy Risk/Return Ratios" está escrito de una manera clara y fácil de entender y explica cómo aplicar las relaciones riesgo/rendimiento a cóndores, mariposas, calendarios, dobles diagonales e incluso estrategias de ingresos híbridas. Creada especialmente para inversores que tienen cierta familiaridad con las opciones, esta guía práctica comienza con un examen de las estrategias de ingresos con opciones y le sigue una revisión de las Griegas de las opciones, los pilares de la gestión de riesgos de las opciones. A continuación, una crítica de los activadores de ajuste comunes sienta las bases para una explicación detallada de estas nuevas y emocionantes herramientas: las relaciones riesgo/rendimiento de las estrategias de opciones. Cada estrategia de ingresos con opciones se explica, evalúa y clasifica utilizando estas nuevas herramientas con descripciones completas y ejemplos gráficos. El libro incluye más de sesenta gráficos y tablas separados para ilustrar cómo se comportan las relaciones riesgo/rendimiento utilizando ejemplos de estrategias específicas en condiciones reales de mercado. Las relaciones riesgo/rendimiento se utilizan luego para introducir una nueva estrategia híbrida que combina las mejores características de las otras estrategias de ingresos. Finalmente, el último capítulo examina las consideraciones prácticas y las aplicaciones prospectivas de estas innovadoras nuevas herramientas. No solo se proporcionan las fórmulas para cada cálculo, sino que cada relación riesgo/rendimiento se explica intuitivamente y se representa gráficamente. Para los traders que no tienen inclinación matemática, "Option Strategy Risk/Return Ratios" también incluye un enlace a una hoja de cálculo de Excel con macros diseñadas para calcular todas las relaciones riesgo/rendimiento introducidas en el libro. Acerca del autor: Brian Johnson diseñó, programó e implementó el primer marco paramétrico basado en la sensibilidad al rendimiento utilizado activamente para controlar el riesgo en carteras de renta fija. Amplió aún más las capacidades de este enfoque al diseñar y programar una serie integrada de modelos de valoración de opciones, prepago y optimización. Basándose en esta tecnología, el Sr. Johnson fundó el negocio de índices de renta fija de Lincoln Capital Management, donde finalmente gestionó más de $13 mil millones en activos para algunos de los clientes institucionales más grandes y sofisticados de EE. UU. y de todo el mundo. Más tarde, se desempeñó como presidente de una firma de consultoría financiera y desarrollo de software, diseñando sistemas de pronóstico y gestión de riesgos basados en inteligencia artificial para gestores de inversiones institucionales. El Sr. Johnson ahora es un trader propietario a tiempo completo de opciones, futuros, acciones y ETF, utilizando principalmente estrategias de trading algorítmico. Además de su experiencia profesional en inversiones, también diseñó e impartió cursos de derivados financieros para programas de MBA y de pregrado en negocios. Ha escrito artículos para el Financial Analysts Journal, Active Trader y Seeking Alpha, y comparte regularmente sus conocimientos de trading e ideas de investigación como editor de www.TraderEdge.Net. El Sr. Johnson tiene una licenciatura en finanzas con altos honores de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y un MBA con especialización en finanzas de la Booth School of Business de la Universidad de Chicago.
Autor: Brian JohnsonEditorial: Trading Insights, LLC
Publicado: 04/22/2014
Páginas: 208
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.63lbs
Tamaño: 9.02h x 5.98w x 0.44d
ISBN13: 9780692028292
ISBN10: 0692028293
Categorías BISAC:-
Negocios y Economía |
Inversiones y Valores | OpcionesAcerca del Autor
Brian Johnson diseñó, programó e implementó el primer marco paramétrico basado en la sensibilidad al rendimiento utilizado activamente para controlar el riesgo en carteras de renta fija. Amplió aún más las capacidades de este enfoque al diseñar y programar una serie integrada de modelos de valoración de opciones, prepago y optimización. Basándose en esta tecnología, el Sr. Johnson fundó el negocio de índices de renta fija de Lincoln Capital Management, donde finalmente gestionó más de $13 mil millones en activos para algunos de los clientes institucionales más grandes y sofisticados de EE. UU. y de todo el mundo. Más tarde, se desempeñó como presidente de una firma de consultoría financiera y desarrollo de software, diseñando sistemas de pronóstico y gestión de riesgos basados en inteligencia artificial para gestores de inversiones institucionales. El Sr. Johnson ahora es un trader propietario a tiempo completo de opciones, futuros, acciones y ETF, utilizando principalmente estrategias de trading algorítmico. Además de su experiencia profesional en inversiones, también diseñó e impartió cursos de derivados financieros para programas de MBA y de pregrado en negocios. Ha escrito artículos para el Financial Analysts Journal, Active Trader y Seeking Alpha, y comparte regularmente sus conocimientos de trading e ideas de investigación como editor de www.TraderEdge.Net. El Sr. Johnson tiene una licenciatura en finanzas con altos honores de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y un MBA con especialización en finanzas de la Booth School of Business de la Universidad de Chicago.
Este título no es retornable
