Programación de Opciones y Derivados en C++23: Algoritmos y Técnicas de Programación para la Industria Financiera

Este libro es una guía práctica para programadores que desean aprender cómo se utiliza C++ para desarrollar soluciones para el comercio de opciones y derivados en la industria financiera. Explora los principales algoritmos y técnicas de programación utilizadas en la implementación de sistemas y soluciones para el comercio de opciones y derivados. Esta edición actualizada presentará nuevos avances en el lenguaje y las bibliotecas de software C++, con un enfoque particular en el nuevo estándar C++23.

El libro comienza cubriendo las características del lenguaje C++ que se utilizan con frecuencia para escribir software financiero para opciones y derivados. Estas características incluyen la STL (biblioteca de plantillas estándar), plantillas genéricas, programación funcional y soporte para código numérico. Los ejemplos incluyen soporte adicional para funciones lambda con sintaxis simplificada, mejoras en la detección automática de tipos para plantillas, literales personalizados, módulos, expresiones constantes y estrategias de inicialización mejoradas para objetos C++. Este libro también proporciona ejemplos prácticos que cubren todas las herramientas y conceptos principales utilizados para construir soluciones funcionales para finanzas cuantitativas. Discute cómo crear aplicaciones eficientes y sin errores, aprovechando el conocimiento de la programación orientada a objetos y basada en plantillas. Cuenta con dos nuevos capítulos que cubren el backtesting de estrategias de opciones y el procesamiento de datos financieros. Introduce los temas cubiertos en el libro de una manera lógica y estructurada, con muchos ejemplos que los harán cobrar vida.

Opciones y programación de derivados en C++23 ha sido escrito con el objetivo de llegar a lectores que buscan un libro conciso, basado en algoritmos, que proporcione información básica a través de ejemplos bien dirigidos y soluciones listas para usar.

Lo que aprenderá

• Obtenga información sobre los desafíos fundamentales del mercado de opciones y derivados
• Domine las características del lenguaje C++ utilizado en la programación financiera cuantitativa
• Comprenda los algoritmos de finanzas cuantitativas para opciones y derivados
• Desarrolle algoritmos de precios basados en el modelo Black-Scholes y utilice métodos de ecuaciones binomiales y diferenciales

A quién va dirigido este libro

Desarrolladores profesionales con cierta experiencia en el lenguaje C++ y que deseen aprovechar esos conocimientos en el desarrollo de software financiero.

Autor: Carlos Oliveira
Editorial: Apress
Publicado: 01/11/2023
Páginas: 299
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.24 libras
Tamaño: 10.00 alto x 7.00 ancho x 0.68 profundidad
ISBN13: 9781484298268
ISBN10: 1484298268
Categorías BISAC:
- Informática | Lenguajes | General
- Informática | Ciencias de la computación
- Informática | Programación | Algoritmos