Descripción
Este libro proporciona al desarrollador de sistemas de trading un potente conjunto de herramientas estadísticas para medir aspectos vitales del rendimiento que la mayoría de los desarrolladores ignoran.
Todos los algoritmos incluyen justificación intuitiva, teoría básica, todas las ecuaciones relevantes y código C++ altamente comentado para programas completos que se ejecutan en una Consola de Comandos de Windows.
Reprogramarlos en otros lenguajes debería ser fácil, dadas las explicaciones detalladas de cada algoritmo.
Se cubren los siguientes temas:
Pruebas de sobreajuste en la etapa más temprana posible
Evaluación de la suerte frente a la habilidad de un sistema completamente desarrollado antes de implementarlo
Prueba de la eficacia y fiabilidad de una fábrica de sistemas de trading
Eliminación del sesgo de selección al analizar un gran número de indicadores
Límites de probabilidad para los rendimientos medios futuros
Límites de las reducciones típicas y catastróficas futuras
¿Es el mejor indicador o modelo en una competición realmente el mejor, o solo el más afortunado?
¿Qué mercados proporcionan beneficios realmente superiores para su sistema de trading?
¿Qué tiempo de tenencia para su sistema proporciona el mejor rendimiento riesgo/rentabilidad?
Autor: Timothy Masters
Editorial: Independently Published
Publicado: 02/12/2020
Páginas: 174
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.71 libras
Tamaño: 9.69h x 7.44w x 0.37d
ISBN13: 9798607808105
Categorías BISAC:
- Informática | Ciencia de datos | General
Este título no es retornable