Desplazamiento Posterior al Anuncio de Ganancias

Es un hallazgo bien documentado en la teoría financiera que los precios de las acciones se mueven en la dirección de los cambios inesperados en las ganancias de las empresas, un fenómeno conocido como "post-earnings announcement drift" (deriva posterior al anuncio de ganancias) o impulso de ganancias. En este libro, estudio la reacción de los precios de las acciones a los anuncios trimestrales de ganancias de las empresas. El libro muestra que el marco de tiempo en que ocurre la deriva está relacionado con el tamaño de una empresa y es limitado en el tiempo después del anuncio de ganancias. Además, analizo el efecto del número de analistas que cubren una empresa en la magnitud y persistencia de la deriva posterior al anuncio de ganancias. Documento que la cobertura reciente de analistas predice grandes derivas después de los anuncios de ganancias. Sugiero varias explicaciones posibles, pero la evidencia parece más consistente con que la cobertura reciente de analistas proporciona información sobre las expectativas de los inversores (o analistas) con respecto a las ganancias futuras de la empresa. Este libro debería ser útil para profesionales en Economía Financiera, especialmente para aquellos interesados en Finanzas Conductuales en los mercados de valores, pero también para analistas de acciones, operadores o inversores interesados en la respuesta de las acciones a las noticias de ganancias.

Autor: Tomas Tomcany
Editorial: LAP Lambert Academic Publishing
Publicado: 29/11/2010
Páginas: 92
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.32lbs
Tamaño: 9.00h x 6.00w x 0.22d
ISBN13: 9783843367813
ISBN10: 3843367817
Categorías BISAC:
- Negocios y Economía | Economía | General

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