Descripción
El trading algorítmico, que antes era dominio exclusivo de los actores institucionales, ahora está abierto a pequeñas organizaciones y traders individuales que utilizan plataformas en línea. La herramienta preferida por muchos traders hoy en día es Python y su ecosistema de potentes paquetes. En este libro práctico, el autor Yves Hilpisch muestra a estudiantes, académicos y profesionales cómo usar Python en el fascinante campo del trading algorítmico.
Aprenderá varias formas de aplicar Python a diferentes aspectos del trading algorítmico, como el backtesting de estrategias de trading y la interacción con plataformas de trading en línea. Algunas de las instituciones de compra y venta más grandes hacen un uso intensivo de Python. Al explorar las opciones para construir e implementar sistemáticamente estrategias de trading algorítmico automatizadas, este libro le ayudará a igualar el terreno de juego.
- Configure un entorno Python adecuado para el trading algorítmico
- Aprenda a recuperar datos financieros de fuentes de datos públicas y privadas
- Explore la vectorización para el análisis financiero con NumPy y pandas
- Domine el backtesting vectorizado de diferentes estrategias de trading algorítmico
- Genere predicciones de mercado utilizando aprendizaje automático y aprendizaje profundo
- Aborde el procesamiento en tiempo real de datos de transmisión con herramientas de programación de sockets
- Implemente estrategias de trading algorítmico automatizadas con las plataformas de trading OANDA y FXCM
Autor: Yves Hilpisch
Editorial: O'Reilly Media
Publicado: 08/12/2020
Páginas: 380
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.35 libras
Tamaño: 9.10h x 7.00w x 0.90d
ISBN13: 9781492053354
ISBN10: 149205335X
Categorías BISAC:
- Computadoras | Ciencias de la computación
- Computadoras | Software de negocios y productividad | Contabilidad y finanzas
- Computadoras | Tecnología de la información
Sobre el autor
El Dr. Yves J. Hilpisch es fundador y socio gerente de The Python Quants (http: //tpq.io), un grupo que se enfoca en el uso de tecnologías de código abierto para la ciencia de datos financieros, el trading algorítmico y las finanzas computacionales. Es autor de los libros Python for Finance (O'Reilly, 2014), Derivatives Analytics with Python (Wiley, 2015) y Listed Volatility and Variance Derivatives (Wiley, 2017). Yves imparte clases de finanzas computacionales en el Programa CQF (http: //cqf.com), de ciencia de datos en la Universidad de Ciencias Aplicadas de htw saar (http: //htwsaar.de), y es el director del programa de capacitación en línea que conduce al primer Certificado Universitario de Python para Finanzas (otorgado por htw saar).