Descripción
La industria financiera ha adoptado recientemente Python a un ritmo tremendo, con algunos de los bancos de inversión y fondos de cobertura más grandes utilizándolo para construir sistemas centrales de trading y gestión de riesgos. Actualizada para Python 3, la segunda edición de este libro práctico te ayuda a empezar con el lenguaje, guiando a desarrolladores y analistas cuantitativos a través de las bibliotecas y herramientas de Python para construir aplicaciones financieras y análisis financieros interactivos.
Utilizando ejemplos prácticos a lo largo del libro, el autor Yves Hilpisch también te muestra cómo desarrollar un marco completo para el análisis de derivados y riesgos basado en simulación Monte Carlo, a partir de un estudio de caso grande y realista. Gran parte del libro utiliza IPython Notebooks interactivos.
Autor: Yves Hilpisch
Editorial: O'Reilly Media
Publicado: 15/01/2019
Páginas: 720
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 2.60lbs
Tamaño: 9.10h x 7.00w x 1.60d
ISBN13: 9781492024330
ISBN10: 1492024333
Categorías BISAC:
- Informática | Lenguajes | Python
- Informática | Ciencia de Datos | Modelado y Diseño de Datos
- Negocios y Economía | Finanzas | General
Sobre el autor
El Dr. Yves J. Hilpisch es fundador y socio gerente de The Python Quants (http: //tpq.io), un grupo que se enfoca en el uso de tecnologías de código abierto para la ciencia de datos financieros, el trading algorítmico y las finanzas computacionales. Es autor de los libros Python for Finance (O'Reilly, 2014), Derivatives Analytics with Python (Wiley, 2015) y Listed Volatility and Variance Derivatives (Wiley, 2017). Yves imparte clases de finanzas computacionales en el programa CQF (http: //cqf.com), de ciencia de datos en la Universidad de Ciencias Aplicadas htw saar (http: //htwsaar.de), y es el director del programa de formación en línea que conduce al primer Certificado Universitario de Python para Finanzas (otorgado por htw saar).