Fondos de cobertura cuantitativos: discrecionales, sistemáticos, inteligencia artificial, ASG y "quantamental"

Bienvenido al club secreto de los fondos de cobertura modernos, donde importantes actores del mundo de la inversión y los mercados de capital han invertido cerca de 4 billones de dólares a nivel mundial. Si está intrigado por el funcionamiento interno de los fondos de cobertura, las técnicas de inversión y las tecnologías que utilizan para obtener alfa de inversión, este libro es para usted. Centrándose en las tres décadas de experiencia comercial del autor en bancos y fondos de cobertura líderes, cubre estrategias discrecionales y basadas en computadora y perspectivas sobre la inversión basada en IA y cuantitativa utilizando nuevos datos alternativos, que incluye numerosos ejemplos y conocimientos de operaciones y estrategias de inversión reales. No se requieren conocimientos matemáticos, con los algoritmos relevantes detallados en los apéndices. La inversión discrecional detalla la inversión en acciones y crédito a través de la estructura de capital corporativo. A través de la negociación de acciones, bonos y préstamos, las operaciones basadas en eventos pueden dirigirse a situaciones especiales rentables y oportunidades de valor relativo. La negociación sistemática implica estrategias basadas en computadora derivadas de un análisis científico y estadístico de los mercados líquidos. Se detallan las estrategias de inversión de los asesores de operaciones de productos básicos (CTA) y los fondos de acciones largos/cortos, desde el seguimiento de tendencias hasta los enfoques basados en factores. La inversión en IA está de moda, pero ¿la realidad para los fondos de cobertura se corresponde con el bombo publicitario de la IA presente en otros dominios no financieros? Se describen la IA que utiliza redes neuronales y otras técnicas de aprendizaje automático junto con su aplicación práctica en relación con la inversión. Quantitative Hedge Funds también analiza la inversión ambiental, social y de gobernanza (ESG), que ha evolucionado rápidamente a medida que el público y las instituciones exigen soluciones a problemas globales como el cambio climático, la contaminación y las prácticas laborales poco éticas. Las estrategias de inversión ESG están migrando del espacio de solo largo a los fondos de cobertura. Finalmente, el advenimiento de los grandes datos ha llevado a múltiples conjuntos de datos alternativos disponibles para los administradores de fondos de cobertura. Se analiza la integración de datos alternativos en el proceso de inversión, junto con el surgimiento de la llamada inversión cuantamental, un híbrido de lo mejor de la habilidad humana y las tecnologías basadas en computadora. Enlace(s) relacionado(s)

Autor: Richard Bateson
Editorial: World Scientific Publishing Europe Ltd
Publicado: 25/10/2022
Páginas: 288
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.85lbs
Tamaño: 9.00h x 6.00w x 0.60d
ISBN13: 9781800612372
ISBN10: 1800612370
Categorías BISAC:
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