Modelado de regresión con aplicaciones actuariales y financieras

Las técnicas estadísticas pueden utilizarse para abordar nuevas situaciones. Esto es importante en un mundo financiero y de gestión de riesgos en rápida evolución. Los analistas con una sólida formación estadística entienden que un gran conjunto de datos puede representar un tesoro de información para ser extraído y puede generar una fuerte ventaja competitiva. Este libro proporciona a actuarios y analistas financieros en formación una base en regresión múltiple y series temporales. Los lectores aprenderán sobre estas técnicas estadísticas utilizando datos sobre la demanda de seguros, ventas de lotería, tipos de cambio y otras aplicaciones. Aunque no se presume un conocimiento específico de gestión de riesgos o finanzas, el enfoque introduce aplicaciones en las que las técnicas estadísticas pueden utilizarse para analizar datos reales de interés. Además de los fundamentos, este libro describe varios temas estadísticos avanzados que son particularmente relevantes para la práctica actuarial y financiera, incluyendo el análisis de datos longitudinales, de dos partes (frecuencia/gravedad) y de cola gorda. Los conjuntos de datos con descripciones detalladas, scripts de software estadístico de muestra en R y SAS, y consejos sobre cómo redactar un informe estadístico, incluyendo proyectos de muestra, se pueden encontrar en el sitio web del libro: http://research.bus.wisc.edu/RegActuaries.

Autor: Edward W. Frees
Editorial: Cambridge University Press
Publicado: 30/11/2009
Páginas: 584
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 2.10lbs
Tamaño: 9.60h x 6.70w x 1.40d
ISBN13: 9780521135962
ISBN10: 0521135966
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Probabilidad y estadística | General
- Negocios y economía | Estadística