Descripción
Este libro ofrece una visión general de las técnicas actuariales clásicas, incluyendo material que no es fácilmente accesible en otros lugares, como el modelo de riesgo Ammeter y el modelo de riesgo modulado por Markov. Otros temas cubiertos incluyen la teoría de la utilidad, la teoría de la credibilidad, la reserva de reclamaciones y la teoría de la ruina. El autor trata tanto los aspectos teóricos como los prácticos y también discute los vínculos con Solvencia II.
Escritas por uno de los principales expertos en el campo, estas notas de clase sirven como una valiosa introducción a algunos de los métodos más utilizados en los seguros no de vida. Serán de particular interés para estudiantes de posgrado, investigadores y profesionales en seguros, finanzas y gestión de riesgos.
Autor: Hanspeter Schmidli
Editorial: Springer
Publicado: 04/11/2018
Páginas: 242
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.80lbs
Tamaño: 9.21h x 6.14w x 0.54d
ISBN13: 9783319720043
ISBN10: 331972004X
Categorías BISAC:
- Negocios y Economía | Seguros | General
- Matemáticas | Teoría de juegos
Acerca del autor
Hanspeter Schmidli es profesor de Estocástica y Matemáticas Actuariales en la Universidad de Colonia, Alemania. Es uno de los principales expertos en las áreas de optimización en seguros y teoría de la ruina. Ha publicado intensamente en teoría del riesgo y campos relacionados, siendo (co)autor de Stochastic Control in Insurance (Springer, 2008) y Stochastic Processes for Insurance and Finance (Wiley, 1999), que siguen siendo recursos ampliamente utilizados.