Descripción
La teoría estándar de la toma de decisiones bajo incertidumbre aconseja al decisor que cree un modelo estadístico que vincule los resultados con las decisiones y luego elija la distribución óptima de los resultados. Esto asume que el decisor confía completamente en el modelo. Pero, ¿qué debe hacer un decisor si el modelo no es fiable?
Lars Hansen y Thomas Sargent, dos macroeconomistas líderes, impulsan el campo al responder a esta pregunta. Adaptan técnicas de control robusto y las aplican a la economía. Al utilizar esta teoría para permitir que los decisores reconozcan la especificación incorrecta en la modelización económica, los autores desarrollan aplicaciones para una variedad de problemas en macroeconomía dinámica. Técnico, riguroso y autónomo, este libro será útil para los macroeconomistas que buscan mejorar la robustez de los procesos de toma de decisiones.Autor: Lars Peter Hansen, Thomas J. Sargent
Editorial: Princeton University Press
Publicado: 28/06/2016
Páginas: 464
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.72lbs
Tamaño: 10.00h x 7.00w x 0.92d
ISBN13: 9780691170978
ISBN10: 0691170975
Categorías BISAC:
- Empresa y Economía | Economía | Macroeconomía
- Empresa y Economía | Economía | Teoría
Sobre el autor
Lars Peter Hansen es el Profesor Distinguido de Servicio Homer J. Livingston en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. Thomas J. Sargent es profesor de economía en la Universidad de Nueva York y miembro senior de la Hoover Institution. Es autor de The Conquest of American Inflation y coautor de The Big Problem of Small Change (ambos de Princeton).