Fundamentos estadísticos del aprendizaje actuarial y sus aplicaciones

Este libro de acceso abierto aborda la modelización estadística de problemas de seguros, un proceso que comprende la recopilación de datos, el análisis de datos y la construcción de modelos estadísticos para pronosticar eventos asegurados que puedan ocurrir en el futuro. Presenta los fundamentos matemáticos que sustentan estos conceptos estadísticos fundamentales y cómo pueden aplicarse en la práctica actuarial diaria.

La modelización estadística tiene una amplia gama de aplicaciones y, dependiendo de la aplicación, los aspectos teóricos pueden ponderarse de manera diferente: aquí el enfoque principal es la predicción más que la explicación. Comenzando con una presentación de modelos actuariales de última generación, como los modelos lineales generalizados, el libro se sumerge en herramientas modernas de aprendizaje automático como las redes neuronales y el reconocimiento de texto para mejorar la modelización predictiva con características complejas.

Al proporcionar a los profesionales una guía detallada sobre cómo aplicar los métodos de aprendizaje automático a conjuntos de datos del mundo real y cómo interpretar los resultados sin perder de vista los supuestos matemáticos en los que se basan estos métodos, el libro puede servir como una base moderna para un programa de estudios de educación actuarial.

Autor: Mario V. Wüthrich, Michael Merz
Editorial: Springer
Publicado: 23/11/2022
Páginas: 605
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.89 libras
Tamaño: 9.21 pulgadas de alto x 6.14 pulgadas de ancho x 1.25 pulgadas de profundidad
ISBN13: 9783031124112
ISBN10: 3031124111
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Aplicadas
- Negocios y Economía | Estadística
- Informática | Inteligencia Artificial | General

Sobre el autor
Mario Wüthrich es Profesor del Departamento de Matemáticas de la ETH Zúrich, Profesor Visitante Honorario en la City, University of London (2011-2022), Profesor Honorario en el University College London (2013-2019) y Profesor Adjunto en la Universidad de Bolonia (2014-2016). Tiene un doctorado en Matemáticas de la ETH Zúrich (1999). De 2000 a 2005, ocupó un puesto actuarial en Winterthur Insurance, Suiza. Es Actuario SAA (2004), formó parte de la junta directiva de la Asociación Suiza de Actuarios (2006-2018) y es Editor en Jefe del ASTIN Bulletin (desde 2018).
Michael Merz es titular de la Cátedra de Matemáticas y Estadística en Economía de la Universidad de Hamburgo desde 2009. Después de completar su doctorado en la Universidad de Tubinga sobre un tema del campo de la teoría del riesgo, trabajó de 2004 a 2006 en el departamento actuarial de Baloise Insurance Group y adquirió experiencia práctica en las áreas de gestión cuantitativa de riesgos y ciencia actuarial. Luego trabajó hasta 2009 como profesor asociado de estadística, riesgo y seguros en la Universidad de Tubinga. Desde principios de 2018 es editor del ASTIN Bulletin.