Descripción
1 Elementos de probabilidad.- 2 Procesos estocásticos.- 3 Movimiento browniano.- 4 Probabilidad condicional.- 5 Martingalas.- 6 Procesos de Markov.- 7 La integral estocástica.- 8 Cálculo estocástico.- 9 Ecuaciones diferenciales estocásticas.- 10 Problemas de PDE y difusiones.- 11 Simulación.- 12 Volver al cálculo estocástico.- 13 Una aplicación: finanzas.- Soluciones de los ejercicios.- Referencias.- Índice.
Autor: Paolo Baldi
Editorial: Springer
Publicado: 23/11/2017
Páginas: 627
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.96lbs
Tamaño: 9.21h x 6.14w x 1.30d
ISBN13: 9783319622255
ISBN10: 3319622250
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Probabilidad y estadística | General
Autor: Paolo Baldi
Editorial: Springer
Publicado: 23/11/2017
Páginas: 627
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.96lbs
Tamaño: 9.21h x 6.14w x 1.30d
ISBN13: 9783319622255
ISBN10: 3319622250
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Probabilidad y estadística | General
Acerca del autor
Paolo Baldi es profesor en el Dipartimento di Matematica de la Università di Roma "Tor Vergata". Anteriormente ocupó cargos en las universidades de Catania y Pisa en Italia y también muchos puestos de visitante en las universidades de Nanterre y Pierre et Marie Curie (Paris 6) en Francia. Su investigación se centra en los procesos estocásticos, en particular el modelado estocástico en estructuras algebraicas, grandes desviaciones y aplicaciones numéricas.