Descripción
"Cálculo Estocástico para Quants: Preguntas y Respuestas" es una guía completa diseñada para analistas cuantitativos aspirantes y experimentados, que ofrece una comprensión profunda de los conceptos clave y las aplicaciones del cálculo estocástico en el campo de las finanzas cuantitativas. Este libro es un recurso valioso para cualquiera que se prepare para entrevistas, busque mejorar sus conocimientos o desee sobresalir en la industria de las finanzas cuantitativas.
El libro está organizado en cinco secciones principales, que van desde el nivel básico hasta el de experto, abordando varios conceptos de cálculo estocástico y su relevancia para las finanzas cuantitativas. El autor explica conceptos fundamentales como procesos estocásticos, movimiento browniano, paseos aleatorios, lema de Ito y martingalas, proporcionando definiciones claras y ejemplos financieros de la vida real.
Los temas intermedios incluyen la fijación de precios de opciones europeas y americanas, el modelo de Black-Scholes-Merton, los griegos en el comercio de opciones, los modelos de difusión de saltos, la dependencia de la trayectoria, los modelos de volatilidad estocástica y la reversión a la media. El libro también profundiza en temas avanzados como el algoritmo de Longstaff-Schwartz, la volatilidad local, el modelo SABR, el modelo de mercado LIBOR, las cópulas, el análisis de componentes principales y el marco de Heath-Jarrow-Morton.
La sección de expertos cubre temas de vanguardia como la volatilidad rugosa, el modelo de Bergomi, el control óptimo estocástico, los procesos afines, el marco de curvas múltiples, la teoría de las grandes desviaciones, la programación dinámica y las EDP estocásticas. Finalmente, la sección de gurús explora el modelo rugoso de Bergomi, los métodos basados en firmas, la optimización a gran escala, la teoría de carteras estocásticas, el cálculo de Ito funcional y los métodos de transporte óptimo estocástico.
"Cálculo Estocástico para Quants: Preguntas y Respuestas" es una lectura obligada para cualquiera que busque una comprensión profunda del cálculo estocástico y sus aplicaciones en el mundo de las finanzas cuantitativas. Con su estructura progresiva, ejemplos prácticos y amplia cobertura de temas esenciales, este libro sin duda se convertirá en un recurso indispensable para profesionales, académicos y estudiantes por igual.
Autor: X. Y. Wang
Editorial: Independently Published
Publicado: 07/05/2023
Páginas: 226
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0.68lbs
Tamaño: 9.00h x 6.00w x 0.48d
ISBN13: 9798393816858
ISBN10: 8393816858
Categorías BISAC:
- Negocios y Economía | Finanzas | Ingeniería Financiera
Este título no es retornable