Descripción
Este texto desarrolla la teoría de sistemas de ecuaciones diferenciales estocásticas y presenta aplicaciones en probabilidad, ecuaciones diferenciales parciales y problemas de control estocástico. Publicado originalmente en dos volúmenes, combina un libro de teoría básica y temas seleccionados con un libro de aplicaciones.
La primera parte explora los procesos de Markov y el movimiento browniano; la integral estocástica y las ecuaciones diferenciales estocásticas; las ecuaciones diferenciales parciales elípticas y parabólicas y sus relaciones con las ecuaciones diferenciales estocásticas; el teorema de Cameron-Martin-Girsanov; y las estimaciones asintóticas para soluciones. La sección concluye con un análisis de las soluciones recurrentes y transitorias.
El Volumen 2 comienza con una descripción general de los resultados auxiliares en ecuaciones diferenciales parciales, seguida de capítulos sobre la inalcanzabilidad, la estabilidad y el espiral de las soluciones; el problema de Dirichlet para ecuaciones elípticas degeneradas; pequeñas perturbaciones aleatorias de sistemas dinámicos; y soluciones fundamentales de ecuaciones parabólicas degeneradas. Los capítulos finales examinan los problemas de tiempo de parada y los juegos estocásticos y los juegos diferenciales estocásticos. Los problemas aparecen al final de cada capítulo, y la familiaridad con la probabilidad elemental es el único requisito previo.
Autor: Avner Friedman
Editorial: Dover Publications
Publicado: 01/12/2006
Páginas: 531
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.25lbs
Tamaño: 8.52h x 6.40w x 1.09d
ISBN13: 9780486453590
ISBN10: 0486453596
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Ecuaciones Diferenciales | General
- Matemáticas | Probabilidad y Estadística | General
La primera parte explora los procesos de Markov y el movimiento browniano; la integral estocástica y las ecuaciones diferenciales estocásticas; las ecuaciones diferenciales parciales elípticas y parabólicas y sus relaciones con las ecuaciones diferenciales estocásticas; el teorema de Cameron-Martin-Girsanov; y las estimaciones asintóticas para soluciones. La sección concluye con un análisis de las soluciones recurrentes y transitorias.
El Volumen 2 comienza con una descripción general de los resultados auxiliares en ecuaciones diferenciales parciales, seguida de capítulos sobre la inalcanzabilidad, la estabilidad y el espiral de las soluciones; el problema de Dirichlet para ecuaciones elípticas degeneradas; pequeñas perturbaciones aleatorias de sistemas dinámicos; y soluciones fundamentales de ecuaciones parabólicas degeneradas. Los capítulos finales examinan los problemas de tiempo de parada y los juegos estocásticos y los juegos diferenciales estocásticos. Los problemas aparecen al final de cada capítulo, y la familiaridad con la probabilidad elemental es el único requisito previo.
Autor: Avner Friedman
Editorial: Dover Publications
Publicado: 01/12/2006
Páginas: 531
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.25lbs
Tamaño: 8.52h x 6.40w x 1.09d
ISBN13: 9780486453590
ISBN10: 0486453596
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Ecuaciones Diferenciales | General
- Matemáticas | Probabilidad y Estadística | General
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