Descripción
El análisis estocástico y las ecuaciones diferenciales estocásticas son campos en rápido desarrollo dentro de la teoría de la probabilidad y sus aplicaciones. Este libro ofrece un tratamiento sistemático de las ecuaciones diferenciales estocásticas y el flujo estocástico de difeomorfismos, y describe las propiedades de los flujos estocásticos. El enfoque del profesor Kunita considera la ecuación diferencial estocástica como un sistema dinámico impulsado por un campo vectorial aleatorio, incluida la teoría clásica de K. Itô. Comenzando con una discusión sobre procesos de Markov, martingalas y movimiento browniano, Kunita revisa el análisis estocástico de Itô. Pone énfasis en establecer que la solución define un flujo de difeomorfismos. Esta propiedad de flujo es fundamental en el análisis moderno y exhaustivo de la solución y se aplicará para resolver las ecuaciones diferenciales parciales estocásticas de primer y segundo orden. Este libro será valorado por estudiantes de posgrado e investigadores en probabilidad. También puede usarse como libro de texto para cursos avanzados de probabilidad.
Autor: Hiroshi Kunita
Editorial: Cambridge University Press
Publicado: 04/03/1997
Páginas: 364
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.19lbs
Tamaño: 9.10h x 5.94w x 0.89d
ISBN13: 9780521599252
ISBN10: 0521599253
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Probabilidad y Estadística | General
Autor: Hiroshi Kunita
Editorial: Cambridge University Press
Publicado: 04/03/1997
Páginas: 364
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 1.19lbs
Tamaño: 9.10h x 5.94w x 0.89d
ISBN13: 9780521599252
ISBN10: 0521599253
Categorías BISAC:
- Matemáticas | Probabilidad y Estadística | General
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