Análisis de vectores autorregresivos estructurales

Los modelos vectoriales autorregresivos (VAR) estructurales son herramientas importantes para el trabajo empírico en macroeconomía, finanzas y campos relacionados. Este libro no solo revisa los muchos enfoques VAR estructurales alternativos discutidos en la literatura, sino que también destaca sus pros y sus contras en la práctica. Proporciona orientación a los investigadores empíricos sobre las opciones de modelado más apropiadas, los métodos de estimación y la evaluación de los modelos VAR estructurales. El libro traza la evolución de la metodología VAR estructural y la contrasta con otras metodologías comunes, incluidos los modelos de equilibrio general estocástico dinámico (DSGE). Está concebido como un puente entre la literatura econométrica a menudo bastante técnica sobre el modelado VAR estructural y las necesidades de los investigadores empíricos. El enfoque no está en proporcionar los argumentos teóricos más rigurosos, sino en mejorar la comprensión del lector de los métodos en cuestión y sus suposiciones. Se proporcionan ejemplos empíricos para ilustración.

Autor: Lutz Kilian, Helmut Lütkepohl
Editorial: Cambridge University Press
Publicado: 23/11/2017
Páginas: 754
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 2.21lbs
Tamaño: 9.20h x 6.43w x 1.59d
ISBN13: 9781316647332
ISBN10: 1316647331
Categorías BISAC:
- Negocios y Economía | Econometría