Los griegos y la cobertura explicados

Una guía práctica de técnicas de cobertura básicas e intermedias para traders, estructuradores y especialistas en gestión de riesgos (quants). Este libro cubre la necesidad de una guía técnica pero no impenetrable sobre las opciones de cobertura y los "griegos" (Theta, Vega, Rho y Lambda) —parámetros que representan la sensibilidad de los precios de los derivados—.

Autor: Peter Leoni
Editorial: Palgrave MacMillan
Publicado: 29/05/2014
Páginas: 134
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 0,55 libras
Tamaño: 9,10 alto x 5,90 ancho x 0,50 fondo
ISBN13: 9781137350732
ISBN10: 1137350733
Categorías BISAC:
- Empresa y Economía | Finanzas | Ingeniería Financiera
- Empresa y Economía | Seguros | Evaluación y Gestión de Riesgos
- Empresa y Economía | Inversiones y Valores | Futuros

Sobre el autor
Peter Leoni se graduó en 2003 con un doctorado en física matemática y luego tropezó con el fascinante mundo de las finanzas. Comenzó su carrera profesional en Bélgica trabajando para KBC Asset Management como gestor de riesgos, modelando derivados de renta variable y de tipos de interés. Más tarde se incorporó a ING como analista cuantitativo de mesa en la mesa de derivados exóticos. En 2007 cambió su trayectoria profesional hacia las materias primas con un enfoque particular en el modelado de energía. Pasó cuatro años en la unidad de trading de GDF Suez en Bruselas y luego trabajó para un fondo privado en Ginebra, Macquarie Bank en Londres y actualmente para la oficina de Londres/Ginebra de una firma de trading de propiedad privada. También ocupa el cargo de profesor visitante en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica.