Description
Dieser Band füllt eine echte Marktlücke.
Goldman Sach's Modern Investment gibt eine Einführung in moderne Investment Management Verfahren, wie sie von Goldman Sachs Asset Management verwendet werden, um erstklassige Investitionsrenditen zu erzielen.
Erläutert werden u.a. die moderne Portfoliotheorie (Portfoliodiversifikation zur Risikostreuung), Capital Asset Pricing (Verfahren zur Ermittlung des Risiko-Rendite-Austauschverhältnisses von Finanzanlagen, bei dem der unterschiedliche Risikogehalt von Finanztiteln berücksichtigt wird) sowie eine Reihe aktueller Themen wie z.B. strategische Portfoliostrukturierung, Risikobudgetierung und aktives Portfolio Management.
Hier erhalten Sie die Mittel an die Hand, um die Goldman Sachs Asset Management Methode für sich selbst umzusetzen.
Das von Fischer Black und Bob Litterman gemeinsam entwickelte Black-Litterman Asset Allocation Model gehört zu den angesehensten und meist verwendeten Modellen zur Portfoliostrukturierung.
Litterman und seine Asset Management Group sind oft die treibende Kraft, wenn es um Portfoliostrukturierung und Investmententscheidungen der 100 international grö ten Pensionsfonds geht.
Author: Quantitative Resources Group, Bob Litterman
Publisher: Wiley
Published: 07/16/2003
Pages: 648
Binding Type: Hardcover
Weight: 2.82lbs
Size: 10.29h x 7.36w x 1.58d
ISBN13: 9780471124108
ISBN10: 0471124109
BISAC Categories:
- Business & Economics | Finance | General
- Business & Economics | Investments & Securities | General
- Business & Economics | Entrepreneurship
Goldman Sach's Modern Investment gibt eine Einführung in moderne Investment Management Verfahren, wie sie von Goldman Sachs Asset Management verwendet werden, um erstklassige Investitionsrenditen zu erzielen.
Erläutert werden u.a. die moderne Portfoliotheorie (Portfoliodiversifikation zur Risikostreuung), Capital Asset Pricing (Verfahren zur Ermittlung des Risiko-Rendite-Austauschverhältnisses von Finanzanlagen, bei dem der unterschiedliche Risikogehalt von Finanztiteln berücksichtigt wird) sowie eine Reihe aktueller Themen wie z.B. strategische Portfoliostrukturierung, Risikobudgetierung und aktives Portfolio Management.
Hier erhalten Sie die Mittel an die Hand, um die Goldman Sachs Asset Management Methode für sich selbst umzusetzen.
Das von Fischer Black und Bob Litterman gemeinsam entwickelte Black-Litterman Asset Allocation Model gehört zu den angesehensten und meist verwendeten Modellen zur Portfoliostrukturierung.
Litterman und seine Asset Management Group sind oft die treibende Kraft, wenn es um Portfoliostrukturierung und Investmententscheidungen der 100 international grö ten Pensionsfonds geht.
Author: Quantitative Resources Group, Bob Litterman
Publisher: Wiley
Published: 07/16/2003
Pages: 648
Binding Type: Hardcover
Weight: 2.82lbs
Size: 10.29h x 7.36w x 1.58d
ISBN13: 9780471124108
ISBN10: 0471124109
BISAC Categories:
- Business & Economics | Finance | General
- Business & Economics | Investments & Securities | General
- Business & Economics | Entrepreneurship
About the Author
BOB LITTERMAN is Managing Director and Head of Goldman Sachs Asset Management's Quantitative Resources Group. Bob is the codeveloper, along with the late Fischer Black, of the Black-Litterman Global Asset Allocation Model. As the head of the Quantitative Resources Group, Bob oversees two portfolio management teams, Quantitative Equities and Quantitative Strategies, a research and strategy team, Global Investment Strategies, and a risk modeling group called PACE (Portfolio Analysis and Construction Environment). Together, these groups include over ninety professionals and manage over $45 billion in assets as of December 31, 2002.
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